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我校欧阳资生教授研究成果在国际SSCI期刊发表

来源:湖南师范大学新闻网 作者:商学院 发布时间:2020年04月21日 11:50 点击:

(供稿 商学院)近日,我校商学院“潇湘学者”特聘教授欧阳资生等人在国际SSCI期刊《Emerging Markets Finance and Trade》网络版上发表论文《Measuring Systemic Risk Contagion Effect of the Banking Industry in China: A Directed Network Approach》(中国银行业系统性风险传染效应测度:基于有向网络方法)。

该论文考虑到金融风险突变和传染的非线性机制,首先构建了一个包含投资者情绪的半参数-CoVaR模型,采用线性分位数lasso回归和局部多项式方法估计该模型并构建赋权有向网络,然后据此分析了中国银行业风险传染效应与投资者情绪对金融风险传染的影响。

研究发现:随着金融危机的蔓延,整个金融系统变得更加密切相关,网络总连通性也不断上升直至达到最大值;网络总连通性和系统性金融风险具有相同的上升或下降趋势,但是系统性金融风险滞后于网络总连通性;当前中国银行业具有“太大而不能倒”、“太关联而不能倒”的特点。

编辑:张振



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